量化金融之量化投资理论

量化金融中的量化投资理论是一种结合现代数学理论和金融数据的方法，通过计算机技术从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略和规律，并在此基础上，综合归纳成因子模型程序，最终纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来践行投资理念，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。

量化投资理论的基础理论是借助数学建模的理论基础，广泛使用概率测度，统计原理和计算机技术对投资标的物进行模型建立，设定投资策略并由程序来进行择时、估值和选股。其理论基础是上世纪五十年代由马克维茨提出的投资组合模型理论。

在实际应用中，量化投资理论利用市场有效假设和无套利机会原则，通过计算机技术进行大规模的数据处理和策略回测，以发现具有统计意义上显著的投资机会。同时，它也强调风险的管理和控制，以减小投资风险并提高收益的可持续性。